W związku z koniecznością sporządzania ankiet/sprawozdań wymaganych przez KNF, przygotowaliśmy zmiany w ramach systemu AS Analizy i Sprawozdania.
Nowe rozwiązanie w naszym systemie umożliwia monitorowanie depozytów obsługiwanych przez kanały elektroniczne.
Wprowadzone zmiany umożliwiają :
W analizie LCR/NSFR :
1. Uzyskiwanie raportów zawierających informacje ilościowe i wartościowe w zakresie depozytów obsługiwanych innymi kanałami niż tradycyjne tj kanałami elektronicznymi (opcja EOR).
2. Monitorowanie klientów oraz ich depozytów obsługiwanych kanałami elektronicznymi.
3. Wczytywanie danych z korektami końca miesiąca.
W analizie LUKI UREALNIONEJ :
4. Konfigurację Pięciu grup podmiotowych po stronie Aktywów i Pasywów.
5. Rozdzielenie grupy depozytów terminowych na dwie :
• SOR - rachunki obsługiwane metodą standardową tj obsługa rachunku w banku,
• EOR - rachunki z dostępem elektronicznym (WWW), pozycja działa wyłącznie w przypadku wydzielonych kont w systemie księgowym.
Wyodrębnienie grupy depozytów (EOR) ma na celu umożliwienie analizy ich osadu, oceny stabilności oraz wpływu na urealnioną lukę płynności. Modyfikacja została wprowadzona jako realizacja jednego z zaleceń KNF po kontroli u kilku naszych klientów.
6. Rozbudowana funkcjonalność wykonywania Symulacji umożliwiająca sporządzanie prognoz przyszłego kształtowania się pozycji aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych oraz ich wpływu na urealnioną lukę płynności wykonywane w oparciu o przyjęte plany finansowe, scenariusze zmian pozycji bilansowych uwzględniające zmiany makroekonomiczne lub indywidualne scenariusze zmian monitorowanych pozycji aktywów i pasywów.
Nowa funkcjonalność umożliwia również wykonywanie Stress testów wg scenariusza wewnętrznego uwzględniającego możliwość zwiększonych odpływów z tytułu depozytów które mogą zostać zerwane za pomocą innych kanałów niż tradycyjne.
