ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA do wyznaczania wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe, zgodnego z wytycznymi Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 575 z dnia 26 czerwca 2013r.
Szanowni Państwo, z uwagi na coraz większą wagę i stopień zaawansowania modeli pomiaru ryzyk bankowych, a co za tym idzie nieustanny wzrost nakładów pracy i środków, stajemy w ostatnich latach przed nowymi i większymi wyzwaniami. Chcąc pozostać konkurencyjnym dostawcą takich rozwiązań i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Państwa i organów nadzorujących nasza firma opracowała nowe rozwiązanie do zarządzania kapitałem banku oraz zautomatyzowaniaprocesu wyznaczania wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe w myśl obowiązujących przepisów krajowych i unijnych.
Główne zalety ADK to przede wszystkim:
- w pełni definiowalny moduł, pozwalający dostosować się do każdej specyfiki klasyfikacji ekspozycji do właściwej wagi ryzyka,
- prostota obsługi i intuicyjność przy konfiguracji i obliczeniach projektu,
- transparentność wyników – kilka zestawów tabulogramów syntetycznych w oparciu o taksonomię CRR oraz raporty analityczne,
- wyliczenie wymogu całkowitego, współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, łącznego współczynnika kapitałowego,
- wykorzystanie wyników w sprawozdawczości COREP,
- spójność i integralność z pozostałymi modułami systemu AS, szczególnie w zakresie kwalifikacji ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, zagrożonych oraz dużych zaangażowań,
- zestaw narzędzi pozwalających na weryfikację poprawności obliczeń, w tym możliwość wykonywania fragmentarycznych przeliczeń.