RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ w systemie AS w odniesieniu do wytycznych w sprawie zarządzania ryzykiem stopy procentowej z tytułu działalności zaliczanej do portfela bankowego EBA/GL/2018/02 z dnia 19 lipca 2018r.
Szanowni Państwo, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pragniemy poinformować, iż na dzień dzisiejszy udało nam się dostosować projekt Nowe Ryzyko Stopy Procentowej, zwane dalej NRSP, w ramach systemu AS do wymagań wynikających z rozporządzenia EBA/GL/2018/02 z 19 lipca 2018r. Przez ostatnie miesiące intensywnych prac nad rozwojem projektu NRSP udało nam się zaimplementować dodatkowe funkcjonalności w projekcie jako dodatek pod wspólną nazwą EBA2018 zawierający m.in.:
-
obsługę 20 przedziałów przeszacowania;
-
rozszerzenie liczby dostępnych standardowych scenariuszy szokowych do 8 niezależnych zmian równoległych;
-
nowe 4 scenariusze nierównoległych z gotową propozycją zmian we wszystkich przedziałach przeszacowania;
-
model ryzyka opcji klienta na zasadzie zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka opcji klienta w oparciu o urealnioną lukę przeszacowania (syntetyczna luka) na wskutek wcześniejszych spłat kredytów i zerwanych depozytów;
-
dodatkowa metoda pomiaru wpływu zmian stóp procentowych na wartość ekonomiczną w oparciu o zmodyfikowaną durację;
-
pomiar łącznego ryzyka stopy procentowej;
