W związku z wprowadzeniem zmian do zasad zarządzania płynnością regulowanych Uchwałą Nr 03/12/2022 Rady Nadzorczej Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS z 14.12.2023 chcieliśmy poinformować, że jest dostępna wersja analizy płynności uwzględniająca zmiany wynikające z nowych zasad zarządzania.
Wprowadzone na dzień dzisiejszy zmiany obejmują:
- wyliczanie osadu na depozytach z uwzględnieniem dziennego wpływu dużych deponentów i osób wewnętrznych,
- możliwość urealniania wybranych papierów wartościowych uwzględniających utratę ich wartości,
- możliwość wyliczania skumulowanej luki płynności według nowych zasad,
- wyliczanie i monitorowanie średnioważonych wymagalności i zapadalności kredytów i depozytów,
- prognozy przepływów pieniężnych dla danych kontraktowych, urealnionych oraz skrajnych uwzględniających warunki kryzysowe,
- analiza i monitorowanie koncentracji dużych zaangażowań,
- testy warunków skrajnych w wariancie wewnętrznym,
- testy warunków skrajnych w wariancie systemowym,
- testy warunków skrajnych w wariancie mieszanym,
- scenariusz sytuacji kryzysowej polegający na obliczeniu maksymalnego czasu obsługi,
- monitorowanie limitów wewnętrznych,
- monitorowanie wskaźników wczesnego ostrzegania,
- przygotowanie danych/limitów umożliwiających analizę płynności śróddziennej
