Aktualności

 

Pragniemy poinformować o kolejnych krokach poczynionych w zakresie rozszerzenia możliwości pomiaru ryzyka stopy procentowej w systemie AS. Tym razem przygotowaliśmy pakiet do pomiaru wpływu innych ryzyk na wynik ryzyka stopy procentowej, zwany roboczo R2R. Chodzi o wpływ ryzyka kredytowego, ryzyka płynności oraz ryzyka walutowego na ryzyko stopy procentowej. R2R oferowany jest jako integralny moduł zaimplementowany w głównym projekcie NRSP, zwiększając jego możliwości. Dzięki temu uzyskamy wyniki w sposób kompleksowy i bez dodatkowego zaangażowania czasu i pracy operatora. Po aktywowaniu dodatku R2R możliwe będzie również wykonanie pomiaru w oparciu o dane wstecz.

 

Zachęcam do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zarówno tych z Państwa, którzy już posiadają projekt NRSP oraz wszystkich tych, którzy posiadają system AS w celu zapoznania się z ofertą cenową i przekonania o korzyściach płynących z posiadania nowego narzędzia do pomiaru ryzyka stopy procentowej NRSP i dostępnych w nim rozszerzeń.

 

Na prośbę naszych Klientów przygotowaliśmy rozszerzenie analizy badania ryzyka walutowego o dodatkowy zestaw nowych stress testów.

Nowe rozwiązanie obejmuje :

 

  1. Analizę potencjalnej zmiany dochodu z operacji wymiany.

  2. Wykonanie testu odwróconego uwzględniającego zmianę kapitału jak i zmianę kapitału wraz ze zmianą kursów walut.

 

Wykonanie w/w stress testów jest możliwe w dowolnym czasie za zadany okres czasu.

W przypadku zainteresowania nowym rozwiązaniem prosimy o Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. celem przesłania Państwu szczegółowej oferty.

 

Testy odwrócone (STO) w Nowym Ryzyku Stopy Procentowej (NRSP) w systemie AS w odniesieniu do wytycznych w sprawie zarządzania ryzykiem stopy procentowej z tytułu działalności zaliczanej do portfela bankowego EBA/GL/2018/02 z dnia 19 lipca 2018r.

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania naszych Klientów w zakresie pomiaru ryzyka stopy procentowej w systemie AS przygotowaliśmy dodatkowy pakiet rozszerzający dodatek EBA2018 pod nazwą EBASTO zawierający zestaw tzw. testów odwróconych. Narzędzie w sposób automatyczny dokona szacunkowego dobrania takich zmian stóp procentowych, aby wynik zmiany dochodu oscylował w granicy wyznaczonej przez przyjęty limit dla każdego z wariantów stress testów w ramach ryzyka przeszacowania, ryzyka bazowego, ryzyka opcji klienta oraz zmiany wartości ekonomicznej.
Po aktywowaniu dodatku EBASTO możliwe będzie wykonanie testów odwróconych również w oparciu o dane wstecz.

"COMP BESKIDY - K. GŁOMBIK I S. MICHALAK", SPÓŁKA JAWNA
aleja Armii Krajowej 220, Pawilon 1, pokój 109
43-316 Bielsko-Biała

QR

umow-btn.png

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem