Aktualności

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ w systemie AS w odniesieniu do wytycznych w sprawie zarządzania ryzykiem stopy procentowej z tytułu działalności zaliczanej do portfela bankowego EBA/GL/2018/02 z dnia 19 lipca 2018r.

 

    Szanowni Państwo, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pragniemy poinformować, iż na dzień dzisiejszy udało nam się dostosować projekt Nowe Ryzyko Stopy Procentowej, zwane dalej NRSP, w ramach systemu AS do wymagań wynikających z rozporządzenia EBA/GL/2018/02 z 19 lipca 2018r. Przez ostatnie miesiące intensywnych prac nad rozwojem projektu NRSP udało nam się zaimplementować dodatkowe funkcjonalności w projekcie jako dodatek pod wspólną nazwą EBA2018 zawierający m.in.:

 

  • obsługę 20 przedziałów przeszacowania;

  • rozszerzenie liczby dostępnych standardowych scenariuszy szokowych do 8 niezależnych zmian równoległych;

  • nowe 4 scenariusze nierównoległych z gotową propozycją zmian we wszystkich przedziałach przeszacowania;

  • model ryzyka opcji klienta na zasadzie zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka opcji klienta w oparciu o urealnioną lukę przeszacowania (syntetyczna luka) na wskutek wcześniejszych spłat kredytów i zerwanych depozytów;

  • dodatkowa metoda pomiaru wpływu zmian stóp procentowych na wartość ekonomiczną w oparciu o zmodyfikowaną durację;

  • pomiar łącznego ryzyka stopy procentowej;

 

 

"COMP BESKIDY - K. GŁOMBIK I S. MICHALAK", SPÓŁKA JAWNA
aleja Armii Krajowej 220, Pawilon 1, pokój 109
43-316 Bielsko-Biała

QR

umow-btn.png

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem