Moduł ryzyka kredytowego

Wewnętrzna baza nieruchomości

Opis modułu

  • rejestr nieruchomości z kompletem niezbędnych informacji wynikających z Rekomendacji J,
  • powiązanie rejestru nieruchomości z rejestrem zabezpieczeń poprzez przypisanie nieruchomości konkretnym zabezpieczeniom danych ekspozycji kredytowych,
  • prostota obsługi i intuicyjność przy rejestracji i sporządzaniu raportów,
  • spójność i integralność z pozostałymi modułami systemu AS, szczególnie w zakresie powiązania z aktualnym rejestrem zabezpieczeń,
  • zestaw narzędzi pozwalających na weryfikację prowadzonego rejestru, weryfikacji głównych parametrów nieruchomości w oparciu o podobieństwa, możliwość wykonywania fragmentarycznych przeliczeń (np. dla konkretnej nieruchomości, danej ekspozycji kredytowej).
fotolia_165334366_maly.jpg
Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

Adekwatność kapitałowa do wyznaczania wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe

Opis modułu

  • w pełni definiowalny moduł, pozwalający dostosować się do każdej specyfiki klasyfikacji ekspozycji do właściwej wagi ryzyka,
  • prostota obsługi i intuicyjność przy konfiguracji i obliczeniach projektu,
  • transparentność wyników – kilka zestawów tabulogramów syntetycznych w oparciu o taksonomię CRR oraz raporty analityczne,
  • wyliczenie wymogu całkowitego, współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, łącznego współczynnika kapitałowego,
  • wykorzystanie wyników w sprawozdawczości COREP,
  • spójność i integralność z pozostałymi modułami systemu AS, szczególnie w zakresie kwalifikacji ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, zagrożonych oraz dużych zaangażowań,
  • zestaw narzędzi pozwalających na weryfikację poprawności obliczeń, w tym możliwość wykonywania fragmentarycznych przeliczeń.
training_medium.jpg
Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

Zarządzanie ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych - Rekomendacja T

Opis modułu

  • przedstawienie struktury detalicznych ekspozycji kredytowych w tabelarycznej i graficznej formie pogrupowanej według produktów z uwzględnieniem definiowanych okresów kredytowania,
  • badanie jakości ekspozycji prezentowane jako współczynnik zaangażowania kredytów zagrożonych w stosunku do obliga kredytowego w ramach każdego elementu badanych struktur,
  • wyliczanie współczynnika „straty oczekiwanej”, jako udział zaangażowania kredytów zagrożonych do pierwotnie udzielonej kwoty kredytów w ramach każdego elementu badanych struktur,
  • wyliczanie, monitorowanie i limitowanie wskaźnika relacji zadłużenia do zabezpieczenia (LTV) w stosunku do wybranych form zabezpieczeń,
  • testy warunków skrajnych (SZOK TEST) w oparciu o dwie metody:
    – gwałtowna zmiana współczynnika jakości, oparta o procentową zmianę obliga kredytów zagrożonych w stosunku do kredytów normalnych i pod obserwacją,
    – gwałtowna zmiana wskaźnika LTV oparta o procentową zmianę wartości zabezpieczeń objętych analizą i/lub zmianę wartości zaangażowania ekspozycji kredytowych,
  • wykonywanie obliczeń w wartościach nominalnych, bilansowych brutto i netto.

Rozszerzenia modułu

Rozszerzenie pozwala na zdefiniowanie dodatkowych produktów do analizy jakościowej detalicznych ekspozycji kredytowych.

Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

Analiza kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz finansujących nieruchomości

Opis modułu

  • analiza kredytów zabezpieczonych hipotecznie (EKZH) oraz finansujących nieruchomości (EKFN) z wyliczeniem wskaźnika LTV,
  • ocena LTV dla każdej ekspozycji kredytowej objętej Rekomendacją S3 z uwzględnieniem typu ekspozycji (EKZH lub EKFN),
  • automatyczny dobór ekspozycji spełniających warunki określone w Rekomendacji S3:
    - ekspozycje z zabezpieczeniem hipotecznym stanowiącym co najmniej 50% pierwotnej kwoty kredytu - analiza EKZH,
    - ekspozycje finansujące nieruchomości - analiza EKFN,
  • zestawienia zaangażowań ekspozycji kredytowych według definiowalnych progów pierwotnej kwoty kredytu,
  • niezależne raportowanie ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie niespełniających warunków Rekomendacji S3,
  • SZOK TEST - analiza ekspozycji kredytowych objętych analizą Rekomendacji S3 oraz wskaźnika LTV przy zmianie wartości zabezpieczeń hipotecznych i/lub zmianie wartości ekspozycji,
  • wykonywanie obliczeń w wartościach nominalnych, bilansowych brutto i netto.

Rozszerzenia modułu

Rozszerzenie umożliwia stworzenie dodatkowego zestawienia zaangażowań według definiowalnych progów wskaźnika LtV. Opcja pozwala na definicję maksymalnie 5 progów oraz kontrolę przypadków braku lub błędnego wskaźnika LtV. Dodatkowo zestawienie prezentuje informacje o zaangażowaniu według EKHM (ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipoteką mieszkalną) i EKHK (ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipoteką komercyjną).

Opcja umożliwiająca prezentowanie informacji na zestawieniu produktowym oraz analitycznym dotyczących składowych części zaangażowania bilansowego ekspozycji objętych analizą, w tym: wartość kapitału niewymagalnego oraz kapitału wymagalnego, odsetek, rezerw, prowizji rozliczanych w czasie. Dodatkowo funkcjonalność pozwala na uzyskanie informacji o zaangażowaniu w podziale na ekspozycje zabezpieczone hipoteką mieszkalną (EKHM) oraz komercyjną (EKHK).

Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

Koncentracja zabezpieczeń

Opis modułu

  • prezentacja koncentracji całego portfela kredytowego, wybranej części lub pojedynczej ekspozycji,
  • możliwość wyboru metody wyliczenie koncentracji zabezpieczeń,
  • uzyskanie analitycznej struktury portfela kredytowego,
  • zestawienie ekspozycji z brakiem oraz niedoborem wartości zabezpieczeń (monitoring zabezpieczeń),
  • uzyskanie raportu analitycznego ekspozycji bez zabezpieczeń,
  • wykonywanie obliczeń w wartościach nominalnych, bilansowych brutto i netto,
  • limitowanie oraz ocena koncentracji zabezpieczeń z uwzględnieniem wybranej metody.

Rozszerzenia modułu

Rozwiązanie umożliwiające rozszerzenie raportu analitycznego ekspozycji kredytowych bez zabezpieczeń o dodatkową informację stwierdzającą przyczynę braku zabezpieczeń. Dodatkowo funkcjonalność pozwala śledzić ilość zabezpieczeń ekspozycji ujętych w analizie oraz monitorować datę ważności zabezpieczeń w określonym horyzoncie czasowym.

Opcja umożliwiająca prezentowanie dodatkowego zestawienia dotyczącego koncentracji zabezpieczeń z uwzględnieniem rodzaju podmiotu.

Prezentowanie dodatkowego zestawienia koncentracji zabezpieczeń objętych analizą. Funkcjonalność pozwala uzyskać informację o koncentracji zabezpieczeń i wykorzystaniu limitów na podstawie definiowalnej struktury klasyfikacji zabezpieczeń.

Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

Analiza portfela kredytowego w strukturze branżowej

Opis modułu

  • zestawienie ekspozycji kredytowych z uwzględnieniem klasyfikacji PKD (branże i sekcje) w rozbiciu na kredyty w rachunku ROR/RB oraz kredyty z podziałem na sytuacje,
  • możliwość zestawienia struktury ekspozycji kredytowych z uwzględnieniem odsetek, rezerw, prowizji rozliczanych w czasie (ESP), a także zobowiązań pozabilansowych i zabezpieczeń,
  • kontrola limitów zaangażowania w poszczególnych sekcjach branżowych,
  • zestawienie ekspozycji kredytowych bez przypisanych kodów PKD (monitoring PKD),
  • kontrola zaangażowania w stosunku do określonego regulaminem poziomu funduszy własnych banku,
  • zestawienie zaangażowania kredytów w jednorodny instrument finansowy,
  • zestawienia branżowe z automatyczną oceną klasy ryzyka, ustalaną w oparciu o przyjętą skalę,
  • zaangażowania kredytów nieregularnych w stosunku do łącznego zaangażowania w branży,
  • zestawienie analityczne klientów, których suma aktywów przekracza określony procent funduszy własnych banku,
  • bieżąca kontrola poprawności wykonywanych obliczeń.

Rozszerzenia modułu

Opcja pozwalająca na przeprowadzenie testów warunków skrajnych dla wybranych sekcji branżowych i/lub produktów w ramach jednorodnego instrumentu finansowego. Testy można wykonać w oparciu o zmianę zaangażowań i/lub zmianę wskaźnika „szkodowości”, tzn. wzrost obliga kredytów zagrożonych kosztem kredytów w sytuacji normalnej i pod obserwacją.

Opcja pozwalająca na przygotowanie zestawienia jednorodnego instrumentu finansowego w oparciu o dane analityczne ekspozycji kredytowych. Rozwiązanie umożliwia uzyskanie informacji o zaangażowaniu bilansowym netto w ramach prezentowanych produktów.

Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

Sprawozdanie FINREP dla kredytów

Opis modułu

  • analityczne i syntetyczne zestawienie ekspozycji kredytowych według ustalonego kryterium liczby dni zaległości i kwoty zaległości w rozbiciu na kapitał, odsetki, rezerwy, prowizje rozliczane w czasie (ESP),
  • automatyczna ocena wagi ryzyka NUK z wyliczeniem podstawy do oszacowania wymogu kapitałowego z tytułu ekspozycji przeterminowanych.

Rozszerzenia modułu

Funkcjonalność umożliwiająca uzyskanie dodatkowego zestawienia syntetycznego z uwzględnieniem sektorów branżowych wraz z informacją o kodzie branżowym na zestawieniu analitycznym.
Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

Rejestr osób wewnętrznych (art. 79 prawa bankowego)

Opis modułu

  • prowadzenie rejestru jednostek zależnych i stowarzyszonych z bankiem (osoby wewnętrzne) w myśl art. 79 Prawa Bankowego,
  • prowadzenie rejestru udziałowców,
  • monitorowanie limitu zaangażowania w stosunku do funduszy podstawowoych banku,
  • niezależne sporządzenie analizy zaangażowań i zobowiązań banku wobec osób wewnętrznych, udziałowców i podmiotów powiązanych,
  • zestawienie produktowe ekspozycji objętych analizą.

Rozszerzenia modułu

Rozszerzenie umożliwiające prezentowanie informacji na zestawieniu analitycznym o składowe części zaangażowania bilansowego (wariant sprawozdawczy).

Rozszerzenie umożliwiające wykonanie analizy całego portfela kredytowego lub bazy depozytowej z uwzględnieniem powiązań pomiędzy klientami bez względu na powiązanie z bankiem (zastosowanie m.in. do wyszukiwania dużych zaangażowań, powiązań wskazanego klienta).

Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

"COMP BESKIDY - K. GŁOMBIK I S. MICHALAK", SPÓŁKA JAWNA
aleja Armii Krajowej 220, Pawilon 1, pokój 109
43-316 Bielsko-Biała

QR

umow-btn.png

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem