Płynność miesięczna (analiza luki)
Opis modułu
- wykonywanie analiz dziennych i okresowych,
- zestawienie aktywów i pasywów według terminów zapadalności/wymagalności w szczegółowym układzie obejmującym konta klientów i banku,
- obliczenia osadu w oparciu o analizę stanów dziennych zdefiniowanych grup klientów, podmiotów niefinansowych oraz całej bazy depozytowej bez podziału na grupy klientów,
- możliwość samodzielnego definiowania urealnień dla aktywów i pasywów,
- wielowariantowy sposób wyliczania osadu według dostępnych metod: metoda salda minimalnego, odchylenia standardowego i regresji liniowej,
- wyliczenie wskaźników płynności i luki w poszczególnych przedziałach czasowych z możliwością limitowania wartości luki i współczynnika płynności dla poszczególnych przedziałów oraz narastająco dla aktywów i pasywów przed i po urealnieniu,
- analiza wskaźnikowa wybranych elementów ryzyka płynności,
- analiza struktury aktywów i pasywów,
- możliwość codziennej kontroli pokrycia aktywów klientowskich pasywami, poziomu zobowiązań pozabilansowych w stosunku do uruchomionych kredytów,
- kontrola pokrycia wypływu części płynnych pasywów klientowskich aktywami płynnymi banku,
- wykonanie symulacji scenariuszy postępowania awaryjnego uwzględniających możliwą liczbę dni funkcjonowania banku,
- historyczne zestawienie bilansu banku.
Rozszerzenia modułu
Funkcjonalność umożliwiająca sporządzanie prognoz przyszłego kształtowania się pozycji aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych oraz ich wpływu na urealnioną lukę płynności w oparciu o przyjęte plany finansowe, scenariusze zmian pozycji bilansowych uwzględniające zmiany makroekonomiczne lub indywidualne scenariusze zmian monitorowanych pozycji aktywów i pasywów.
Funkcjonalność pozwalająca na przeprowadzenie szok testu polegającego na ocenie wpływu spadku wartości nieruchomości na płynność.
Funkcjonalność umożliwiająca wykonanie obliczeń osadu na podstawie stanów dziennych bazy depozytowej pomniejszonej o dzienne stany dużych deponentów (DD) i osób wewnętrznych (OW). Dodatkowo istnieje również możliwość obliczenia osadu dla dużych deponentów i ewentualnego zaliczenia/włączenia go do części stabilnej bazy depozytowej. Informacja o dziennych stanach DD/OW generowana jest automatycznie na podstawie danych zawartych w inwentarzach depozytowych, liście osób wewnętrznych i wewnętrznej definicji dużego deponenta według instrukcji w Banku.
Funkcjonalność umożliwiająca ocenę ryzyka płynności (wyliczenie dodatkowego wymogu kapitałowego wynikającego z nieodpowiedniego poziomu aktywów płynnych) ustalana jako roczny dodatkowy koszt pozyskania środków pochodzenia zewnętrznego na zwiększenie aktywów płynnych w przypadku zwiększonego wypływu depozytów.
Funkcjonalność umożliwiająca import danych uwzględniających korekty wykonywane po zamknięciu miesiąca księgowane w pierwszych dniach kolejnego miesiąca. Wykonanie ponownych przeliczeń w analizach płynności (po wczytaniu korekt) umożliwia uzyskanie wyniku (sumy bilansowej) zgodnego z wynikami przedstawianymi w sprawozdawczości bez konieczności ręcznego ich wprowadzania.
Nadzorcze miary płynności
Opis modułu
- analiza płynności dziennej według uchwały 386 Nadzorczych Miar Płynności (NMP),
- monitoring wskaźników na podstawie danych analitycznych według poszczególnych grup aktywów i pasywów,
- kontrola poprawności obliczeń w formie kontroli luki.
Rozszerzenia modułu
Knfiguracja projektu pod kątem banków z sumą bilansową przekraczającą 200 milionów złotych. Funkcjonalność uwzględnia badanie stabilności depozytów, potencjalnego wykorzystania pozabilansu i wyliczenie miar dla tej grupy banków.
Ryzyko walutowe
Opis modułu
- kontrola limitów dla całkowitej pozycji walutowej oraz możliwość limitowania każdej z walut odrębnie,
- badanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego,
- struktura pozycji walutowych według bieżących kursów walut,
- dzienne wyznaczanie całkowitej i indywidualnej pozycji walutowej.
Rozszerzenia modułu
Funkcjonalność umożliwiająca wykonywanie dodatkowych N-wycen pozycji walutowych w trakcie dnia (dla otwartych pozycji walutowych) w oparciu o importowane w trakcie dnia dane zawierające informacje o obrotach na kontach innych walut niż PLN.
Opcja umożliwiająca wsteczną analizę kursów walut z możliwością wyodrębnienia waluty wiodącej, wykonanie czterech wariantów stres testów uwzględniających aprecjację i deprecjację kursów analizowanych walut oraz ocenę wpływu szok testów na wynik z pozycji wymiany i oszacowanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego.
Rachunek zysków i strat
Opis modułu
- zestawienie wyników z dowolnie określonego przedziału czasowego w formie tabulogramu oraz wykresu czasowego ilustrującego kształtowanie się wyników na przestrzeni czasu,
- zestawienie zysków (strat) w ujęciu miesięcznym i rocznym (narastająco),
- wskaźniki dynamiki wzrostu zysków (strat): dynamika w odniesieniu do poprzedniego m-ca, zysków narastająco, wartości maksymalnych, minimalnych i średnich w analizowanym przedziale,
- porównanie z założonym planem finansowym, realizacja planu w poszczególnych przedziałach czasowych (miesiącach),
- prezentacja zysków (strat) i wskaźników dynamiki na wykresach.
Suma bilansowa
Opis modułu
- komplet zestawień na potrzeby odbioru bilansu (Rachunek Zysków Strat, Suma Bilansowa, Pozycje Pozabilansowe, Rachunek Przepływów Pieniężnych),
- możliwość sporządzenia kompletu formularzy na dowolny dzień/dni w dowolnej konfiguracji odstępu czasu,
- możliwość prezentacji wyników w złotych, tysiącach,
- możliwość sporządzenia wyników w formie analizy czasowej w dowolnie wybranych interwałach czasowych.
Finansowanie akcji kredytowej
Opis modułu
- zestawienie prezentujące raport dzienny z kontrolą finansowania akcji kredytowej,
- badanie wybranych wskaźników pokrycia kredytów depozytami,
- kontrola i monitorowanie wyznaczonych limitów.
Analiza kont pozabilansowych
Opis modułu
- możliwość szczegółowego monitorowania w czasie pozycji pozabilansowych w podziale na grupy klientów oraz rodzaje pozabilansu,
- wyliczenie współczynników osadu dla poszczególnych grup podmiotowych pozobilansu.
