Moduł ryzyka płynności

Płynność miesięczna (analiza luki)

Opis modułu

  • wykonywanie analiz dziennych i okresowych,
  • zestawienie aktywów i pasywów według terminów zapadalności/wymagalności w szczegółowym układzie obejmującym konta klientów i banku,
  • obliczenia osadu w oparciu o analizę stanów dziennych zdefiniowanych grup klientów, podmiotów niefinansowych oraz całej bazy depozytowej bez podziału na grupy klientów,
  • możliwość samodzielnego definiowania urealnień dla aktywów i pasywów,
  • wielowariantowy sposób wyliczania osadu według dostępnych metod: metoda salda minimalnego, odchylenia standardowego i regresji liniowej,
  • wyliczenie wskaźników płynności i luki w poszczególnych przedziałach czasowych z możliwością limitowania wartości luki i współczynnika płynności dla poszczególnych przedziałów oraz narastająco dla aktywów i pasywów przed i po urealnieniu,
  • analiza wskaźnikowa wybranych elementów ryzyka płynności,
  • analiza struktury aktywów i pasywów,
  • możliwość codziennej kontroli pokrycia aktywów klientowskich pasywami, poziomu zobowiązań pozabilansowych w stosunku do uruchomionych kredytów,
  • kontrola pokrycia wypływu części płynnych pasywów klientowskich aktywami płynnymi banku,
  • wykonanie symulacji scenariuszy postępowania awaryjnego uwzględniających możliwą liczbę dni funkcjonowania banku,
  • historyczne zestawienie bilansu banku.

Rozszerzenia modułu

Funkcjonalność umożliwiająca sporządzanie prognoz przyszłego kształtowania się pozycji aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych oraz ich wpływu na urealnioną lukę płynności w oparciu o przyjęte plany finansowe, scenariusze zmian pozycji bilansowych uwzględniające zmiany makroekonomiczne lub indywidualne scenariusze zmian monitorowanych pozycji aktywów i pasywów.

Funkcjonalność pozwalająca na przeprowadzenie szok testu polegającego na ocenie wpływu spadku wartości nieruchomości na płynność.

Funkcjonalność umożliwiająca wykonanie obliczeń osadu na podstawie stanów dziennych bazy depozytowej pomniejszonej o dzienne stany dużych deponentów (DD) i osób wewnętrznych (OW). Dodatkowo istnieje również możliwość obliczenia osadu dla dużych deponentów i ewentualnego zaliczenia/włączenia go do części stabilnej bazy depozytowej. Informacja o dziennych stanach DD/OW generowana jest automatycznie na podstawie danych zawartych w inwentarzach depozytowych, liście osób wewnętrznych i wewnętrznej definicji dużego deponenta według instrukcji w Banku.

Funkcjonalność umożliwiająca ocenę ryzyka płynności (wyliczenie dodatkowego wymogu kapitałowego wynikającego z nieodpowiedniego poziomu aktywów płynnych) ustalana jako roczny dodatkowy koszt pozyskania środków pochodzenia zewnętrznego na zwiększenie aktywów płynnych w przypadku zwiększonego wypływu depozytów.

Funkcjonalność umożliwiająca import danych uwzględniających korekty wykonywane po zamknięciu miesiąca księgowane w pierwszych dniach kolejnego miesiąca. Wykonanie ponownych przeliczeń w analizach płynności (po wczytaniu korekt) umożliwia uzyskanie wyniku (sumy bilansowej) zgodnego z wynikami przedstawianymi w sprawozdawczości bez konieczności ręcznego ich wprowadzania.

Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

Nadzorcze miary płynności

Opis modułu

  • analiza płynności dziennej według uchwały 386 Nadzorczych Miar Płynności (NMP),
  • monitoring wskaźników na podstawie danych analitycznych według poszczególnych grup aktywów i pasywów,
  • kontrola poprawności obliczeń w formie kontroli luki.

Rozszerzenia modułu

Knfiguracja projektu pod kątem banków z sumą bilansową przekraczającą 200 milionów złotych. Funkcjonalność uwzględnia badanie stabilności depozytów, potencjalnego wykorzystania pozabilansu i wyliczenie miar dla tej grupy banków.

Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

Ryzyko walutowe

Opis modułu

  • kontrola limitów dla całkowitej pozycji walutowej oraz możliwość limitowania każdej z walut odrębnie,
  • badanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego,
  • struktura pozycji walutowych według bieżących kursów walut,
  • dzienne wyznaczanie całkowitej i indywidualnej pozycji walutowej.

Rozszerzenia modułu

Funkcjonalność umożliwiająca wykonywanie dodatkowych N-wycen pozycji walutowych w trakcie dnia (dla otwartych pozycji walutowych) w oparciu o importowane w trakcie dnia dane zawierające informacje o obrotach na kontach innych walut niż PLN.

Opcja umożliwiająca wsteczną analizę kursów walut z możliwością wyodrębnienia waluty wiodącej, wykonanie czterech wariantów stres testów uwzględniających aprecjację i deprecjację kursów analizowanych walut oraz ocenę wpływu szok testów na wynik z pozycji wymiany i oszacowanie wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego.

Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

Rachunek zysków i strat

Opis modułu

  • zestawienie wyników z dowolnie określonego przedziału czasowego w formie tabulogramu oraz wykresu czasowego ilustrującego kształtowanie się wyników na przestrzeni czasu,
  • zestawienie zysków (strat) w ujęciu miesięcznym i rocznym (narastająco),
  • wskaźniki dynamiki wzrostu zysków (strat): dynamika w odniesieniu do poprzedniego m-ca, zysków narastająco, wartości maksymalnych, minimalnych i średnich w analizowanym przedziale,
  • porównanie z założonym planem finansowym, realizacja planu w poszczególnych przedziałach czasowych (miesiącach),
  • prezentacja zysków (strat) i wskaźników dynamiki na wykresach.
Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

Suma bilansowa

Opis modułu

  • komplet zestawień na potrzeby odbioru bilansu (Rachunek Zysków Strat, Suma Bilansowa, Pozycje Pozabilansowe, Rachunek Przepływów Pieniężnych),
  • możliwość sporządzenia kompletu formularzy na dowolny dzień/dni w dowolnej konfiguracji odstępu czasu,
  • możliwość prezentacji wyników w złotych, tysiącach,
  • możliwość sporządzenia wyników w formie analizy czasowej w dowolnie wybranych interwałach czasowych.
Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

Finansowanie akcji kredytowej

Opis modułu

  • zestawienie prezentujące raport dzienny z kontrolą finansowania akcji kredytowej,
  • badanie wybranych wskaźników pokrycia kredytów depozytami,
  • kontrola i monitorowanie wyznaczonych limitów.
Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

Analiza kont pozabilansowych

Opis modułu

  • możliwość szczegółowego monitorowania w czasie pozycji pozabilansowych w podziale na grupy klientów oraz rodzaje pozabilansu,
  • wyliczenie współczynników osadu dla poszczególnych grup podmiotowych pozobilansu.
Umów sie z nami na prezentację online

Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod adresem  Obowiązek informacyjny RODO.

Potwierdzam

"COMP BESKIDY - K. GŁOMBIK I S. MICHALAK", SPÓŁKA JAWNA
aleja Armii Krajowej 220, Pawilon 1, pokój 109
43-316 Bielsko-Biała

QR

umow-btn.png

UWAGA! Ten serwis używa plików cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem