Nowe ryzyko stopy procentowej
Opis modułu
- zestawienie prezentujące strukturę aktywów i pasywów z podziałem na pozycje wrażliwe i niewrażliwe na zmiany stóp procentowych, z uwzględnieniem zależności danej pozycji od grupy referencyjnej oraz rodzaju oprocentowania,
- wyliczenie dochodu odsetkowego w skali 12 m-cy na poziomie każdej grupy referencyjnej oraz ogółem, marży odsetkowej, średnio ważonej stopy procentowej, wskaźnika bazowego jako relacji między średnim oprocentowaniem a stawką referencyjną,
- możliwość dokonania analizy z uwzględnieniem należności i zobowiązań pozabilansowych,
- oszacowanie dochodu odsetkowego na podstawie struktury aktywów i pasywów oraz założonych prognoz zmian stóp z odniesieniem do założonego planu odsetkowego,
- wyliczenie dodatkowych wskaźników określających poziom ryzyka stopy procentowej,
- struktura zaangażowania pozycji bilansowych według definiowalnych progów stóp procentowych,
- zestawienia aktywów i pasywów oprocentowanych w układzie ich wzajemnego niedopasowania względem terminów przeszacowania z wyliczeniem trzech wskaźników luki,
- prognozowanie zmian stóp procentowych i ich wpływ na zmianę wyniku odsetkowego w trzech układach czasowych: do końca bieżącego kwartału, do końca bieżącego roku, do końca przyszłego roku,
- zestawienie przychodów, kosztów i dochodu odsetkowego uzyskanych na dzień analizy,
- analiza zmiany dochodu z tytułu ryzyka bazowego, ryzyka przeszacowania w skali 12m-cy przy założonych zmianach stóp procentowych wraz z odniesieniem zmiany dochodu odsetkowego do założonych limitów,
- szereg wskaźników informujących o zmianie dochodu z tytułu ryzyka bazowego, ryzyka przeszacowania w stosunku do założonych planów oraz wyniku odsetkowego przy określonym stanie aktywów i pasywów i ich oprocentowaniu na dzień analizy,
- symulacja w oparciu o założony produkt/y o określonym saldzie rozłożonym w przedziałach przeszacowania i stopie procentowej lub możliwość połączenia symulacji z właściwą analizą na dany dzień (rentowność nowych produktów),
- kontrola limitów krótko i długookresowych,
- analiza ryzyka krzywej dochodowości z kontrolą tworzenia dodatkowego wymogu kapitałowego.
Rozszerzenia modułu
- obsługa 20 przedziałów przeszacowania;
- osiem niezależnych scenariuszy szokowych dla równoległych zmian stóp procentowych;
- cztery scenariusze nierównoległych zmian stóp procentowych, indywidulanie dla każdego przedziału przeszacowania;
- model zmiany wyniku odsetkowego z tytułu ryzyka opcji klienta w oparciu o urealnioną lukę przeszacowania (syntetyczna luka) na wskutek wcześniejszych spłat kredytów i/lub zerwanych depozytów;
- dodatkowa metoda pomiaru wpływu zmian stóp procentowych na wartość ekonomiczną w oparciu o zmodyfikowaną durację;
- pomiar łącznego ryzyka stopy procentowej;
Rozszerzenie umożliwiające badanie wpływu zmian stóp procentowych na wartość ekonomiczną banku na bazie skorygowanej luki metodą duration. Na wyliczenie całkowitej zmiany wartości ekonomicznej kapitału składają się cząstkowe zmiany w przedziałach przeszacowania w oparciu o założoną zmianę stopy procentowej i wartość zdyskontowanej luki jako luki przepływu kapitału i odsetek z uwzględnieniem stopy rentowności WIBOR.
Rozszerzenie pozwalające rejestrować w bazie SQL wybrane wartości z danego przeliczenia w celu ich późniejszego wykorzystania do prezentacji i wyliczeń wskaźników określających poziom ryzyka stopy procentowej na bazie uśrednionych danych z wybranego przedziału czasowego.
Rozbudowa modułu symulacji o obsługę definiowalnych filtrów wzorców kont (produktów banku). Symulacja daje możliwość prognozowania zmian stóp procentowych i badanie ich wpływu na zmianę dochodu odsetkowego banku oraz tworzenia struktury, na którą składają się sumy kontrolne grup produktów aktywnych i pasywnych, średnio ważone stopy procentowy, informacja o rozkładzie według terminów przeszacowania.
Funkcjonalność wspierająca monitorowanie poziomu wykorzystania limitu na ryzyko opcji klienta oraz przeprowadzenie tzw. testu „zasadności” ryzyka na podstawie badania udziału kredytów o stałym oprocentowaniu w obligu kredytowym i/lub stałych depozytów w bazie depozytowej w odniesieniu do przyjętego limitu.
Rozszerzenie pozwalające na wyliczanie cen transferowych z wykorzystaniem funkcjonalności AWE. Opcja pozwala na śledzenie oraz wyliczanie, w ramach wybranych linii biznesowych, przychodów i kosztów odsetkowych, średnio ważonego oprocentowania oraz marży odsetkowej na podstawie uśrednionych danych z wybranego okresu.
