Analiza wskaźników LCR/NSFR
Opis modułu
- wykonywanie selektywnych obliczeń współczynników LCR oraz NSFR wraz z kontrolą obowiązujących limitów,
- możliwość wyboru waluty dla wykonywanych obliczeń z dodatkową możliwością przedstawienia wyników w wartości nominalnej lub w przeliczeniu na PLN,
- prezentacja rozkładu aktywów i pasywów w terminach zapadalności/wymagalności 30 dni, 3 m-ce, 6 m-cy, 9 m-cy, 12 m-cy i powyżej 12 m-cy,
- wykonanie zestawienia analitycznego klientów wchodzących w skład bazy depozytowej ze szczegółową informacja na temat posiadanych produktów,
- prezentacja informacji o wysokości środków gwarantowanych przez BFG w rozbiciu na waluty, z podziałem na grupy klientów oraz indywidualnie dla każdego klienta,
- monitorowanie stałych wpływów na wskazane rachunki (ROR) z uwzględnieniem ilości uznań\obciążeń oraz czasu trwania rachunku,
- monitorowanie obrotów na kontach rozliczeniowych kart kredytowych,
- możliwość uwzględnienia czynników dodatkowego ryzyka dla podwyższonego wypływu depozytów,
- wykonywanie obliczeń dla wskazanego numeru modulo,
- samodzielne kształtowanie limitów i progów granicznych umożliwiających monitorowanie, ocenę i klasyfikację klientów,
- możliwość wykonania dwóch niezależnych STRESS TESTÓW dla obliczeń wskaźnika NSFR,
- bieżąca kontrola poprawności wykonywanych obliczeń poprzez kontrolę zgodności luki oraz bazy depozytowej na podstawie danych pobieranych syntetycznie i analitycznie.
Rozszerzenia modułu
- zestawienie syntetyczne oraz analityczne prezentujące 10 największych kontrahentów, w przypadku których finansowanie uzyskane od każdego kontrahenta przekracza próg 1 % całkowitych zobowiązań,
- uzyskiwanie informacji na temat średnio ważonego pierwotnego oraz rezydualnego terminu zapadalności,
- zestawienie prezentujące informacje o koncentracji finansowania według rodzaju produktu, z uwzględnieniem kwoty otrzymanego finansowania stanowiącego powyżej 1 % całkowitych zobowiązań,
- uzyskiwanie informacji na temat sumy gwarantowanej oraz niegwarantowanej zobowiązań w ramach prezentowanej struktury produktowej,
- zestawienie prezentujące informacje o średnim wolumenie transakcji oraz cenach płaconych z uwzględnieniem terminów zapadalności,
- zestawienie analityczne depozytów otwartych w okresie miesiąca wstecz od daty analizy oraz depozytów, na których nastąpił wzrost stanu w stosunku do miesiąca poprzedniego,
- bieżącą kontrola poprawności wykonywanych obliczeń,
- informacje o wolumenie zapadających środków finansowych oraz nowego otrzymanego finansowania, tj. o codziennym prolongowaniu finansowania w perspektywie miesiąca.
- wyodrębnienie grupy depozytów (EOR) z dostępem poprzez kanał elektroniczny,
- możliwość wyboru badanych kanałów elektronicznych,
- prezentacja wyników w formie analitycznej listy klientów oraz pojedynczych rachunków,
- prezentowanie wyników pod kątem grup podmiotowych wykorzystywanych w ryzyku płynności.
Funkcjonalność umożliwiająca import danych uwzględniających korekty wykonywane po zamknięciu miesiąca księgowane w pierwszych dniach kolejnego miesiąca. Wykonanie ponownych przeliczeń w analizach płynności (po wczytaniu korekt) umożliwia uzyskanie wyniku (sumy bilansowej) zgodnego z wynikami przedstawianymi w sprawozdawczości bez konieczności ręcznego ich wprowadzania.
Umów sie z nami na prezentację online
