Wewnętrzna baza nieruchomości
Opis modułu
- rejestr nieruchomości z kompletem niezbędnych informacji wynikających z Rekomendacji J,
- powiązanie rejestru nieruchomości z rejestrem zabezpieczeń poprzez przypisanie nieruchomości konkretnym zabezpieczeniom danych ekspozycji kredytowych,
- prostota obsługi i intuicyjność przy rejestracji i sporządzaniu raportów,
- spójność i integralność z pozostałymi modułami systemu AS, szczególnie w zakresie powiązania z aktualnym rejestrem zabezpieczeń,
- zestaw narzędzi pozwalających na weryfikację prowadzonego rejestru, weryfikacji głównych parametrów nieruchomości w oparciu o podobieństwa, możliwość wykonywania fragmentarycznych przeliczeń (np. dla konkretnej nieruchomości, danej ekspozycji kredytowej).
Adekwatność kapitałowa do wyznaczania wymogu kapitałowego na ryzyko kredytowe
Opis modułu
- w pełni definiowalny moduł, pozwalający dostosować się do każdej specyfiki klasyfikacji ekspozycji do właściwej wagi ryzyka,
- prostota obsługi i intuicyjność przy konfiguracji i obliczeniach projektu,
- transparentność wyników – kilka zestawów tabulogramów syntetycznych w oparciu o taksonomię CRR oraz raporty analityczne,
- wyliczenie wymogu całkowitego, współczynnika kapitału podstawowego Tier 1, łącznego współczynnika kapitałowego,
- wykorzystanie wyników w sprawozdawczości COREP,
- spójność i integralność z pozostałymi modułami systemu AS, szczególnie w zakresie kwalifikacji ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie, zagrożonych oraz dużych zaangażowań,
- zestaw narzędzi pozwalających na weryfikację poprawności obliczeń, w tym możliwość wykonywania fragmentarycznych przeliczeń.
Zarządzanie ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych - Rekomendacja T
Opis modułu
- przedstawienie struktury detalicznych ekspozycji kredytowych w tabelarycznej i graficznej formie pogrupowanej według produktów z uwzględnieniem definiowanych okresów kredytowania,
- badanie jakości ekspozycji prezentowane jako współczynnik zaangażowania kredytów zagrożonych w stosunku do obliga kredytowego w ramach każdego elementu badanych struktur,
- wyliczanie współczynnika „straty oczekiwanej”, jako udział zaangażowania kredytów zagrożonych do pierwotnie udzielonej kwoty kredytów w ramach każdego elementu badanych struktur,
- wyliczanie, monitorowanie i limitowanie wskaźnika relacji zadłużenia do zabezpieczenia (LTV) w stosunku do wybranych form zabezpieczeń,
- testy warunków skrajnych (SZOK TEST) w oparciu o dwie metody:
– gwałtowna zmiana współczynnika jakości, oparta o procentową zmianę obliga kredytów zagrożonych w stosunku do kredytów normalnych i pod obserwacją,
– gwałtowna zmiana wskaźnika LTV oparta o procentową zmianę wartości zabezpieczeń objętych analizą i/lub zmianę wartości zaangażowania ekspozycji kredytowych, - wykonywanie obliczeń w wartościach nominalnych, bilansowych brutto i netto.
Rozszerzenia modułu
Rozszerzenie pozwala na zdefiniowanie dodatkowych produktów do analizy jakościowej detalicznych ekspozycji kredytowych.
Analiza kredytów zabezpieczonych hipotecznie oraz finansujących nieruchomości
Opis modułu
- analiza kredytów zabezpieczonych hipotecznie (EKZH) oraz finansujących nieruchomości (EKFN) z wyliczeniem wskaźnika LTV,
- ocena LTV dla każdej ekspozycji kredytowej objętej Rekomendacją S3 z uwzględnieniem typu ekspozycji (EKZH lub EKFN),
- automatyczny dobór ekspozycji spełniających warunki określone w Rekomendacji S3:
- ekspozycje z zabezpieczeniem hipotecznym stanowiącym co najmniej 50% pierwotnej kwoty kredytu - analiza EKZH,
- ekspozycje finansujące nieruchomości - analiza EKFN, - zestawienia zaangażowań ekspozycji kredytowych według definiowalnych progów pierwotnej kwoty kredytu,
- niezależne raportowanie ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie niespełniających warunków Rekomendacji S3,
- SZOK TEST - analiza ekspozycji kredytowych objętych analizą Rekomendacji S3 oraz wskaźnika LTV przy zmianie wartości zabezpieczeń hipotecznych i/lub zmianie wartości ekspozycji,
- wykonywanie obliczeń w wartościach nominalnych, bilansowych brutto i netto.
Rozszerzenia modułu
Rozszerzenie umożliwia stworzenie dodatkowego zestawienia zaangażowań według definiowalnych progów wskaźnika LtV. Opcja pozwala na definicję maksymalnie 5 progów oraz kontrolę przypadków braku lub błędnego wskaźnika LtV. Dodatkowo zestawienie prezentuje informacje o zaangażowaniu według EKHM (ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipoteką mieszkalną) i EKHK (ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipoteką komercyjną).
Opcja umożliwiająca prezentowanie informacji na zestawieniu produktowym oraz analitycznym dotyczących składowych części zaangażowania bilansowego ekspozycji objętych analizą, w tym: wartość kapitału niewymagalnego oraz kapitału wymagalnego, odsetek, rezerw, prowizji rozliczanych w czasie. Dodatkowo funkcjonalność pozwala na uzyskanie informacji o zaangażowaniu w podziale na ekspozycje zabezpieczone hipoteką mieszkalną (EKHM) oraz komercyjną (EKHK).
Koncentracja zabezpieczeń
Opis modułu
- prezentacja koncentracji całego portfela kredytowego, wybranej części lub pojedynczej ekspozycji,
- możliwość wyboru metody wyliczenie koncentracji zabezpieczeń,
- uzyskanie analitycznej struktury portfela kredytowego,
- zestawienie ekspozycji z brakiem oraz niedoborem wartości zabezpieczeń (monitoring zabezpieczeń),
- uzyskanie raportu analitycznego ekspozycji bez zabezpieczeń,
- wykonywanie obliczeń w wartościach nominalnych, bilansowych brutto i netto,
- limitowanie oraz ocena koncentracji zabezpieczeń z uwzględnieniem wybranej metody.
Rozszerzenia modułu
Rozwiązanie umożliwiające rozszerzenie raportu analitycznego ekspozycji kredytowych bez zabezpieczeń o dodatkową informację stwierdzającą przyczynę braku zabezpieczeń. Dodatkowo funkcjonalność pozwala śledzić ilość zabezpieczeń ekspozycji ujętych w analizie oraz monitorować datę ważności zabezpieczeń w określonym horyzoncie czasowym.
Opcja umożliwiająca prezentowanie dodatkowego zestawienia dotyczącego koncentracji zabezpieczeń z uwzględnieniem rodzaju podmiotu.
Prezentowanie dodatkowego zestawienia koncentracji zabezpieczeń objętych analizą. Funkcjonalność pozwala uzyskać informację o koncentracji zabezpieczeń i wykorzystaniu limitów na podstawie definiowalnej struktury klasyfikacji zabezpieczeń.
Analiza portfela kredytowego w strukturze branżowej
Opis modułu
- zestawienie ekspozycji kredytowych z uwzględnieniem klasyfikacji PKD (branże i sekcje) w rozbiciu na kredyty w rachunku ROR/RB oraz kredyty z podziałem na sytuacje,
- możliwość zestawienia struktury ekspozycji kredytowych z uwzględnieniem odsetek, rezerw, prowizji rozliczanych w czasie (ESP), a także zobowiązań pozabilansowych i zabezpieczeń,
- kontrola limitów zaangażowania w poszczególnych sekcjach branżowych,
- zestawienie ekspozycji kredytowych bez przypisanych kodów PKD (monitoring PKD),
- kontrola zaangażowania w stosunku do określonego regulaminem poziomu funduszy własnych banku,
- zestawienie zaangażowania kredytów w jednorodny instrument finansowy,
- zestawienia branżowe z automatyczną oceną klasy ryzyka, ustalaną w oparciu o przyjętą skalę,
- zaangażowania kredytów nieregularnych w stosunku do łącznego zaangażowania w branży,
- zestawienie analityczne klientów, których suma aktywów przekracza określony procent funduszy własnych banku,
- bieżąca kontrola poprawności wykonywanych obliczeń.
Rozszerzenia modułu
Opcja pozwalająca na przeprowadzenie testów warunków skrajnych dla wybranych sekcji branżowych i/lub produktów w ramach jednorodnego instrumentu finansowego. Testy można wykonać w oparciu o zmianę zaangażowań i/lub zmianę wskaźnika „szkodowości”, tzn. wzrost obliga kredytów zagrożonych kosztem kredytów w sytuacji normalnej i pod obserwacją.
Opcja pozwalająca na przygotowanie zestawienia jednorodnego instrumentu finansowego w oparciu o dane analityczne ekspozycji kredytowych. Rozwiązanie umożliwia uzyskanie informacji o zaangażowaniu bilansowym netto w ramach prezentowanych produktów.
Sprawozdanie FINREP dla kredytów
Opis modułu
- analityczne i syntetyczne zestawienie ekspozycji kredytowych według ustalonego kryterium liczby dni zaległości i kwoty zaległości w rozbiciu na kapitał, odsetki, rezerwy, prowizje rozliczane w czasie (ESP),
- automatyczna ocena wagi ryzyka NUK z wyliczeniem podstawy do oszacowania wymogu kapitałowego z tytułu ekspozycji przeterminowanych.
Rozszerzenia modułu
Rejestr osób wewnętrznych (art. 79 prawa bankowego)
Opis modułu
- prowadzenie rejestru jednostek zależnych i stowarzyszonych z bankiem (osoby wewnętrzne) w myśl art. 79 Prawa Bankowego,
- prowadzenie rejestru udziałowców,
- monitorowanie limitu zaangażowania w stosunku do funduszy podstawowoych banku,
- niezależne sporządzenie analizy zaangażowań i zobowiązań banku wobec osób wewnętrznych, udziałowców i podmiotów powiązanych,
- zestawienie produktowe ekspozycji objętych analizą.
Rozszerzenia modułu
Rozszerzenie umożliwiające prezentowanie informacji na zestawieniu analitycznym o składowe części zaangażowania bilansowego (wariant sprawozdawczy).
Rozszerzenie umożliwiające wykonanie analizy całego portfela kredytowego lub bazy depozytowej z uwzględnieniem powiązań pomiędzy klientami bez względu na powiązanie z bankiem (zastosowanie m.in. do wyszukiwania dużych zaangażowań, powiązań wskazanego klienta).
