PAKIET R2R.P – wpływ ryzyka płynności na ryzyko stopy procentowej

Moduł opiera się o wzrost wykorzystanych zobowiązań pozabilansowych, które zostaną sfinansowane poprzez zmniejszenie nadwyżek środków Banku lokowanych w Banku Zrzeszającym lub zwiększenie zadłużenia kredytowego w Banku Zrzeszającym. Wzrost wykorzystanych zobowiązań pozabilansowych wpłynie na poziom ryzyka przeszacowania.
Różnica pomiędzy zmianą dochodu z tytułu ryzyka przeszacowania wyliczoną bez zmiany zobowiązań pozabilansowych (PZB) a zmianą dochodu - po zmianie pzb daje wynik wpływu ryzyka płynności na ryzyko stopy procentowej. W obecnej odsłonie moduł został wzbogacony o narzędzia pozwalające w dowolny sposób sterować kształtem wolumenów w ramach stawek referencyjnych oraz przedziałów przeszacowania, a także poziomem stóp procentowych, uzyskując w ten sposób pełnowartościowy i kompletny pomiar ryzyka stopy procentowej dla oczekiwanej struktury wrażliwych na ryzyko stopy procentowej pozycji. Pozwala to m. in. na oszacowanie zysków lub kosztów odsetkowych oraz wpływu na łączne ryzyko stopy procentowej dla wrażliwych produktów, które bank planuje uruchomić w swojej strukturze, co w czasie niskich stóp procentowych i poszukiwaniu alternatywnych produktów stanowi cenne narzędzie wspomagające podjęcie strategicznych decyzji. Nowa funkcjonalność wymaga aktywacji klucza. W przypadku zainteresowania nową funkcjonalnością prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.